máš hodně možností ...
1 - otevřít browser, v něm otevřít požadovanou stránku a ikonku z adresního řádku přetáhnout na plochu.

2 - přidat v IE do oblíbených a oblíbené si pak překopírovat na plochu z dané složky

3 - vytvořit .url soubor s obdobným obsahem:
Kód:
[InternetShortcut]
URL=http://4um.overclocking.cz/
edit - vykuk, čtvrtá varianta ale byl jsi rychlejší