Už jsem našel příčinu.
Je to s největší pravděpododností protto, že daná webová stránka obsahuje link na StyleSheet který se nachází na jiným serveru. Po nainstalování záplaty MS02-023 ,už nedovolí explorer danou stránku stáhnout. Ale nikde jsem se nedozvěděl jak problém vyřešit.

The probable cause is that the web page contains a link to a StyleSheet which resides
on a different server than the one where the page is located. After some recent
security update (MS02-023 Patch or later), Internet Explorer blocks access to
StyleSheet code if the code is on a different domain/server.
This is why the page fails to be saved.

For more information about MS02-023, please see:
322928 MS02-023: Patch Available to Disable Frames in the Restricted Sites Zone
http://support.microsoft.com/?id=322928