Tak mě napadlo...ta chyba vypadá na to, že děláš Win32 aplikaci (WinMain), ale máš nastavený typ projektu jako Console application a tak tam nemáš main fci...ne? Nebo tam máš main, ale chybí WinMain nebo tak.. Jen takový tip

Win32 API potřebuješ umět, pokud potřebuješ dělat aplikace na nízké úrovni (na úrovni systémových fcí). C++ ti nijak extra nepomůže co se týče Win32 API C#, resp. .NET Frmwrk je něco úplně jiného...obsahuje obsáhlou knihovnu fcí ze všech možných oblastí - Sockets, Winfows Forms (GUI), XML atd... Takže tam se bez Win32 API obejdeš. V C++ obyčejně můžeš použít taky nějakou knihovnu - např. MFC (Microsoft Foundation Classes - něco jako knihovny .NET, ale ne tak "uživatelsky přívětivé" (grafický návrh oken pro MFC podporuje MS VC++); popř. free open source wxWindows a podobně.
Pokud chceš co možná nejjednodušeji dělat Win aplikace (okýnka atd), tak doporučuju C# (MS .NET Framework) + nějaké vývojové prostředí...např. free SharpDevelop (umí i návrh okenních aplikací a další).